一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌 0.57%報 34443.19 點(diǎn),標普 500 指數跌 0.7%報4465.48 點(diǎn) ,納指跌 1.06%報 13872.47 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 10 月合約漲 1.03%,報 87.58 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.66% ,報 90.63 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.55%報 1941.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.58%報 23.495 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌,LME 期銅跌 1.48%報 8361.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.14%報 2476 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.4%報 20535 美元/噸 , LME 期鋁持平報 2193 美元/噸,LME 期錫跌 1.02%報 26175 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.22%報 2228.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.73%報 1375 美分/蒲式耳;玉米期貨持平報 486 美分/蒲式耳 ,小麥期貨漲 1.71%報 609.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 中基協(xié)數據顯示 ,截至二季度末 ,基金管理公司及子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資管業(yè)務(wù)規模約 68.07 萬(wàn)億元。其中 ,公募基金規模 27.69 萬(wàn)億元 ,基金公司管理養老金規模 4.50 萬(wàn)億元 ,私募基金規模 20.80 萬(wàn)億元。
2、證監會(huì )和滬深北交易所日前發(fā)布通知,修訂融資融券交易實(shí)施細則,將投資者融資買(mǎi)入證券時(shí)融資保證金最低比例由 100%降低至 80%。該新規自 9 月 8 日收市后實(shí)施。而對于融資利率與融券費率是否會(huì )相應調整 ,有大型券商人士表示 , 目前其所在公司正在研 究兩融利率新政策 ,但具體是否實(shí)施尚不得知。
3、 經(jīng)合組織: 歐洲央行必須維持限制性的貨幣政策以平抑通脹 ,通脹風(fēng)險仍然“偏向上行”。 歐洲央行應保持決心讓通脹及時(shí)回落至目標水平 ,以防止當前的高通脹變得根深蒂固。只要有必要 ,就需要持續加息以讓通脹回到邁向 2%目標水平的可持續路徑上。
4、美聯(lián)儲褐皮書(shū):多數地區報告物價(jià)增長(cháng)總體放緩,制造業(yè)和消費品行業(yè)增速放緩更快;大多數地區的受訪(fǎng)者表示 7 月和 8 月經(jīng)濟增長(cháng)溫和;全國就業(yè)增長(cháng)疲軟;勞動(dòng)力市場(chǎng)不平衡問(wèn)題持續存在 ,招聘有所放緩; 一些地區的消費者正在耗盡儲蓄并轉向負債。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ,能源化工品表現分化 ,苯乙烯漲 2.71% ,純堿跌 2.34% ,紙漿跌 1.92% , LPG 跌 1.64% ,丁二烯橡膠跌 1.19%。黑色系多數下跌。農產(chǎn)品多數下跌 ,棕櫚油跌 0.85% ,菜油跌 0.74%。 基本金屬漲跌不一 ,滬鉛漲 0.9% ,不銹鋼漲 0.32% ,滬鋁漲 0.21% ,滬鋅跌 0.07% ,滬錫跌 0.14% ,滬銅跌 0.65% ,滬鎳跌1.59%。2、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》,嚴格災害嚴重煤礦安全準入 ,停止新建產(chǎn)能低于 90 萬(wàn)噸/年的煤與瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類(lèi)型極復雜的煤礦。推進(jìn)礦山轉型升級 ,分類(lèi)處置不具備安全生產(chǎn)條件的礦山;實(shí)施非煤礦山整合重組 ,鼓勵大型礦山企業(yè)兼并重組和整合技改中小型非煤礦山企業(yè)。
3、截至 09 月 06 日當周 ,找鋼網(wǎng)庫存分析 ,建材產(chǎn)量 326.66 萬(wàn)噸 ,周環(huán)比減 6.80萬(wàn)噸 ,降 2.04%;年同比減 61.09 萬(wàn)噸 ,降 15.75%。建材社庫 523.30 萬(wàn)噸 ,周環(huán)比增11.25 萬(wàn)噸,升 2.20%;年同比增 94.48 萬(wàn)噸,升 22.03%。建材表需 326.14 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 3.56 萬(wàn)噸。
4、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示 , 2023 年 9 月 1-5 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 12.44% , 出油率增加 0.11% ,產(chǎn)量減少 11.86%。
5、截至 8 月底,全國累計銷(xiāo)售食糖 809 萬(wàn)噸,同比增加 20 萬(wàn)噸;累計銷(xiāo)糖率 90.1%,同比加快 7.7 個(gè)百分點(diǎn)。全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計平均銷(xiāo)售價(jià)格 6213 元/噸 , 同比回升 435 元/噸。
6、遠興能源在互動(dòng)平臺表示 ,目前阿拉善天然堿項目一期工程整體處于調試階段,相關(guān)工作有序開(kāi)展。 阿拉善天然堿項目一期第一條生產(chǎn)線(xiàn)已具備達產(chǎn)條件。
7、據 SMM 了解,因當前鋰價(jià)的不理想以及采礦隱形成本過(guò)高,部分非洲礦山選擇在近期進(jìn)行減產(chǎn)停產(chǎn)。鋰礦進(jìn)口貿易商也因持貨成本和下游要價(jià)過(guò)低而選擇減少報價(jià)以及出。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.9.6 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7890 | 7690 | 200 | 46 |
豆油 | 9010 | 8410 | 600 | 18 |
豆粕 | 4850 | 4086 | 764 | 0 |
螺紋 | 3800 | 3817 | - 17 | - 18 |
鐵礦 | 915 | 853.5 | 61.5 | -7 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 9275 | 0 | 聚丙烯 | 2758 | 0 |
鋁 | 25896 | 50 | 焦炭 | 1160 | 0 |
鋅 | 8020 | -322 | 原油 | 3800000 | 0 |
鎳 | 2476 | 36 | 燃料油 | 63490 | -18400 |
白銀 | 1382263 | -19030 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 144796 | 872 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 223001 | -296 | 豆粕 | 13,954 | -229 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 28,577 | 0 |
天然橡膠 | 191410 | -80 | 淀粉 | 1,980 | 1,980 |
20 號膠 | 67738 | 0 | 聚乙烯 | 5,457 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,7 月下旬以來(lái) , 國內包括降息、減印花稅等政策密集出臺 ,維穩經(jīng)濟信號明顯 ,政策加碼之后投資者風(fēng)險偏好有所改善。 國內近期關(guān)注即將公布的 8 月份經(jīng)濟數據。海外市場(chǎng) ,投資者將注意力轉移到美聯(lián)儲議息會(huì )議上來(lái) , 目前預測 9 月議息會(huì )議大概率不會(huì )加息 ,重點(diǎn)關(guān)注包括鮑威爾在內的美聯(lián)儲官員的講話(huà)。
股指方面 ,以震蕩為主 ,全天成交額約 7700 億元 ,北向資金凈買(mǎi)入額不足億元。 目前從政策角度看 ,當前處于政策底位置 ,但市場(chǎng)底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價(jià)格 ,輕倉介入。
商品方面 , 以沙特為主的主要產(chǎn)油國繼續維持減產(chǎn)至年底 ,市場(chǎng)前期預測將減產(chǎn)時(shí)間或延遲 1個(gè)月 ,產(chǎn)油國意外減產(chǎn)消息推動(dòng)能化品繼續維持強勢 ,近期包括 EB、液化石油氣等品種累積漲幅巨大 ,短期注意回調可能。農產(chǎn)品方面 ,粕類(lèi)偏強 ,油脂、玉米相對偏弱 ,暫時(shí)觀(guān)望為主。 當前大宗商品操作難度加大 ,多看少動(dòng)。
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