一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌 ，道指跌 0.56%報 34641.97 點(diǎn) ，標普 500 指數跌 0.42%報 4496.83 點(diǎn) ，納指跌 0.08%報 14020.95 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.79%報 1951.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.78%報 23.88 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 10 月合約漲 1.39%，報 86.74 美元/桶。布油 11 月合約漲 1.24% ，報 90.10 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.25%報 8473 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.6%報 2464.5 美元/噸，LME 期鎳漲 0.12%報 21065 美元/噸，LME 期鋁跌 0.93%報 2192美元/噸 ， LME 期錫跌 0.08%報 26350 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.09%報 2225 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 0.15%報 1354.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.51%報 471.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.88%報 572.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、證監會(huì )副主席方星海指出，要加強對高頻交易等新型交易行為監管，加強期現聯(lián)動(dòng)監管，堅決防止過(guò)度投機 ，引導資本在期貨市場(chǎng)規范運作。優(yōu)化市場(chǎng)運行，完善市場(chǎng)監管，降低市場(chǎng)交易成本 ，保障市場(chǎng)在量的合理增長(cháng)和質(zhì)的有效提升上保持合理平衡。
2、美聯(lián)儲理事沃勒表示，近期數據并未顯示美聯(lián)儲需要立即采取任何行動(dòng)，需要更多數據來(lái)說(shuō)明美聯(lián)儲已經(jīng)結束加息。在通脹下降之前 ，美聯(lián)儲將不得不保持利率處于高位。
3、 澳洲聯(lián)儲連續第三次暫停加息 ，將基準利率維持在 4.1%水平 ，保持在 2012 年以來(lái)高位 ，符合市場(chǎng)預期。澳洲聯(lián)儲表示 ，可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策；堅決將通脹率恢復至目標水平。
4、英國第二大城市伯明翰市政委員會(huì )宣布該市破產(chǎn)。伯明翰市將停止所有新的開(kāi)支，但保護弱勢群體等法定服務(wù)除外。該市破產(chǎn)與解決同工同酬索賠的 7.6 億英鎊法案有關(guān)。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ，能源化工品表現強勁 ，燃油漲 3.8% ，低硫燃料油漲 2.56% ， LPG 漲 2.04% ， PTA 漲 1.48% ，短纖漲 1.35% ，苯乙烯漲 1.34%。黑色系漲跌不一。農產(chǎn)品普遍上漲 ，豆一漲 1.36% ，棉花漲 1.26%。 基本金屬多數收漲 ，滬鉛漲 1.33% ，滬鎳漲 1.01% ，滬錫漲 0.82% ，滬銅漲 0.58%。
2、沙特將每日 100 萬(wàn)桶自愿減產(chǎn)協(xié)議延長(cháng)至年底 ，其在 7 月份首次實(shí)施每日 100 萬(wàn)桶減產(chǎn)。此前 ，一些石油輸出國組織成員國已將原油產(chǎn)量減少 166 萬(wàn)桶/日 ，減產(chǎn)計劃將持續到 2024 年底。
3、大華繼顯關(guān)于馬來(lái)西亞 8 月 1-31 日棕櫚油產(chǎn)量調查的數據顯示：沙巴產(chǎn)量幅度為+11%至+15%；沙撈越產(chǎn)量幅度為+14%至+18%；馬來(lái)半島產(chǎn)量幅度為+8%至+12%；全馬產(chǎn)量幅度為+10%至+14%。
4、據彭博調查顯示，馬來(lái)西亞 8 月棕櫚油庫存量有望增至六個(gè)月高位。馬來(lái)西亞 2023年 8 月棕櫚油產(chǎn)量料為 173 萬(wàn)噸 ，較 7 月的 161 萬(wàn)噸增加 7.45%。8 月棕櫚油庫存料為190 萬(wàn)噸 ，較 7 月的 173 萬(wàn)噸增加 9.83%。
5、據隆眾資訊 ，截至 2023 年 9 月 3 日 ，青島地區天膠保稅和一般貿易合計庫存量87.1 萬(wàn)噸，較上期減少 1.19 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 1.35%。保稅區庫存環(huán)比減少 0.21%至 13.53萬(wàn)噸 ，一般貿易庫存環(huán)比減少 1.55%至 73.57 萬(wàn)噸。
6、中國氮肥行業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)顧宗勤表示，根據目前氮肥行業(yè)現有的生產(chǎn)能力分析 ，目前氮肥行業(yè)仍然是產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。只要氮肥原料用煤和天然氣以及相應的電力、運輸有保障 ，氮肥保證農業(yè)需求是沒(méi)有問(wèn)題的。
7、美國農業(yè)部 ( USDA) 公布數據顯示 ，民間出口商報告向未知目的地出口銷(xiāo)售 25.1萬(wàn)噸大豆 ，于 2023/2024 年度交付。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.9.5 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7870 | 7716 | 154 | -36 |
豆油 | 8970 | 8388 | 582 | - 16 |
豆粕 | 4850 | 4086 | 764 | -54 |
螺紋 | 3800 | 3799 | 1 | 1 |
鐵礦 | 915 | 846.5 | 68.5 | -2 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 9275 | 199 | 聚丙烯 | 2758 | 0 |
鋁 | 25846 | -274 | 焦炭 | 1160 | 0 |
鋅 | 8342 | 151 | 原油 | 3800000 | 0 |
鎳 | 2440 | 71 | 燃料油 | 81890 | -10900 |
白銀 | 1401293 | 13349 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 143924 | 8432 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 223297 | -300 | 豆粕 | 14,183 | -805 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 28,577 | -100 |
天然橡膠 | 191490 | -50 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 67738 | 0 | 聚乙烯 | 5,457 | 280 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ， 中國 8 月財新服務(wù)業(yè) PMI 為 51.8 ，為年內最低 ，但仍高于榮枯線(xiàn) ，預期 53.5 ，前值 54.1。8 月財新中國綜合 PMI 降至 51.7，為 2 月以來(lái)最低。內需不足及偏弱的市場(chǎng)預期持續影響市場(chǎng) ，后續關(guān)注 8 月經(jīng)濟數據變化。
股指方面 ，以調整為主 ，全天成交額約 8000 億元 ，北向資金凈賣(mài)出約 46 億元。 目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價(jià)格 ，輕倉介入。
商品方面 ，多數品種以下跌為主 ，整體看基本金屬走勢偏弱 ，但多以反彈后高位調整為主。能化品持續偏強 ，液化石油氣、瀝青等品種漲幅居前 ，關(guān)注原油近期走勢能否持續上漲。農產(chǎn)品方面，以高位震蕩為主 ，近期資金表現為快進(jìn)快出 ，長(cháng)線(xiàn)資金暫時(shí)觀(guān)望 ，等待市場(chǎng)方向明確。
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