一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲 1.16%報 35473.13 點(diǎn)，標普 500 指數漲 0.9%報4518.44 點(diǎn) ，納指漲 0.61%報 13994.4 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌 ，美油 9 月合約跌 0.42% ，報 82.47 美元/桶。布油 10 月合約跌 0.49% ，報 85.82 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.22%報 1971.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.15%報 23.205 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 2.21%報 1303.75 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.15%報 498 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 3.83%報657.25 美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬多數收跌 ， LME 期銅跌 0.9%報 8496 美元/噸 ， LME 期鋅跌 0.52%報 2491 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.87%報 21125 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.25%報 2227 美元/噸 ， LME 期錫漲 0.52%報 27845 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.26%報 2133 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、中國央行連續第九個(gè)月增加黃金儲備。截至 7 月末，我國外匯儲備規模為 32042.70億美元 ，環(huán)比上升 0.35%；黃金儲備規模為 6869 萬(wàn)盎司 ，增加 74 萬(wàn)盎司。外匯局指出，7 月美元指數下跌 ，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用 ，當月我國外匯儲備規模上升。
2、 日本央行公布 7 月貨幣政策會(huì )議審議委員意見(jiàn)摘要。一位成員表示 ，需要耐心繼續實(shí)施貨幣寬松政策 ，以實(shí)現物價(jià)穩定目標。一位成員表示 ，在調整負利率政策之前 ，還有很長(cháng)的路要走 ，需要維持收益率曲線(xiàn)控制框架。
3、美聯(lián)儲理事鮑曼預計，需要進(jìn)一步加息以降低通脹至目標水平，在做決策時(shí)將尋找通脹持續而有意義的下降證據 ，通脹仍明顯高于 2%的目標 ，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品普遍下跌 ，純堿跌 3.76% ，玻璃跌2.16% ， 甲醇跌 1.61% ， PVC 跌 1.16% ，紙漿、瀝青跌近 1。黑色系多數下跌 ，鐵礦石跌1.64%，焦炭跌 1.34%，焦煤漲 1.19%。農產(chǎn)品多數上漲，豆油漲 1.52%，棕櫚油漲 1.04%。基本金屬期貨夜盤(pán)多數收漲 ，滬錫漲 0.52% ，不銹鋼漲 0.46% ，滬鉛漲 0.44% ，滬銅跌0.17%。
2、7 月31 日—8 月 6 日 Mysteel 澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量 2280.7 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 385.0萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運量 1688.1 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 166.5 萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國的量 1335.9 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 112.7 萬(wàn)噸。 巴西發(fā)運量 592.7 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 218.5 萬(wàn)噸。
3、據國家發(fā)改委數據顯示 ，截至 8 月 2 日 ，全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 16.47 元/公斤 ，比7 月 26 日上升 12.50%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.90 元/公斤，比 7 月 26 日上升 0.69%；豬糧比價(jià)為 5.68 ，比 7 月 26 日上升 11.81%。
4、 據 S&P Global 調查顯示 ，馬來(lái)西亞 2023 年 7 月棕櫚油產(chǎn)量料為 160 萬(wàn)噸 ，較6 月的 144.7 萬(wàn)噸增加 10.5%。馬來(lái)西亞 2023 年 7 月棕櫚油庫存料為 185 萬(wàn)噸，較 6 月的 172 萬(wàn)噸增加 7.4%。
5、據 Wind 數據顯示，截至 8 月 4 日當周 ， 自繁自養生豬養殖利潤為虧損 38.07 元/頭 ，7 月 28 日為虧損 253.54 元/頭；外購仔豬養殖利潤為虧損 133.51 元/頭 ，7 月 28 日為虧損 355.06 元/頭。
6、 美國農業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 8 月 6 日當周 ，美國大豆優(yōu)良率為 54% ，市場(chǎng)預期為 53% ，此前一周為 52% ，去年同期為 59%；美國玉米生長(cháng)優(yōu)良率為 57% ，市場(chǎng)預期為 56% ，去年同期為 58% ，此前一周為 55%。
7、巴西商貿部農產(chǎn)品出口數據 ，2023 年 8 月第 1 周，共計 4 個(gè)工作日，累計裝出大豆 142.57 萬(wàn)噸 ，去年 8 月為 594.52 萬(wàn)噸。 日均裝運量為 35.64 萬(wàn)噸/日 ，較去年 8 月的25.85 萬(wàn)噸/日增加 37.89%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.7 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7750 | 7470 | 280 | 30 |
豆油 | 8380 | 8088 | 292 | 36 |
豆粕 | 4500 | 4372 | 128 | 57 |
螺紋 | 3720 | 3732 | - 12 | 4 |
鐵礦 | 840 | 814.5 | 25.5 | - 12 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 11159 | 448 | 聚丙烯 | 3,051 | 0 |
鋁 | 39469 | -100 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 16189 | -1397 | 原油 | 9903000 | 0 |
鎳 | 1812 | 42 | 燃料油 | 10890 | 0 |
白銀 | 1510582 | -26773 | 棕櫚 | 3,000 | 700 |
螺紋鋼 | 52228 | 1212 | 豆油 | 8,918 | -100 |
熱軋卷板 | 153988 | 3671 | 豆粕 | 12,364 | 5,000 |
鐵礦石 | 2,700 | -100 | 玉米 | 43,360 | -586 |
天然橡膠 | 176750 | -330 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 71266 | 605 | 聚乙烯 | 3,448 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，美國 7 月季調后非農就業(yè)人數增加 18.7 萬(wàn)人 ， 2020 年 12 月以來(lái)最小增幅 ，預期 20 萬(wàn)人 ，前值自 20.9 萬(wàn)人修正至 18.5 萬(wàn)人；失業(yè)率為 3.5% ，預期及前值均為3.6%；薪資穩健增長(cháng) ，平均時(shí)薪同比上升 4.4% ，預期 4.2% ，前值 4.4%。美國非農數據超出市場(chǎng)預期 ，美聯(lián)儲 9 月加息概率較小 ，美聯(lián)儲暫時(shí)維持利率不變的可能性增加。
股指方面 ，近期醫藥行業(yè)反腐等事件拖累指數。主要指數以偏弱震蕩為主 ，指數均收跌。市場(chǎng)成交額萎縮至 9000 億以下 ，當日成交約 8900 億元 ，北向資金繼續凈賣(mài)出約 25億。當前指數面臨一定壓力 ，多單暫時(shí)止盈離場(chǎng)為主。
商品方面 ，多數收跌。純堿、碳酸鋰等品種大幅回調 ，上述品種未來(lái)產(chǎn)能均有大幅提升，供需失衡擔心壓制價(jià)格。周末雞蛋現貨價(jià)格下跌，盤(pán)面蛋價(jià)回調，需求旺季尚未結束，暫時(shí)以調整對待，可逢低買(mǎi)入。8 月 11-13 日東北仍有強降雨可能，美非農數據本周公布，農產(chǎn)品不確定性增加 ，暫時(shí)觀(guān)望。
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