一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌 ,道指跌 1.08%報 34099.42 點(diǎn) ,標普 500 指數跌 1.35%報 4376.31 點(diǎn) ,納指跌 1.87%報 13463.97 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.17%報 1944.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.87%報 24.18 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)收盤(pán)漲跌不一 ,美油 10 月合約跌 0.01% ,報 78.88 美元/桶。布油 10月合約漲 0.02% ,報 83.23 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一 ,大豆期貨漲 0.86%報1372.25 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 0.51%報 488 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.06%報 633美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬多數收跌 , LME 銅跌 1.08%報 8361 美元/噸 , LME 鋅漲 0.65%報2386.5 美元/噸,LME 鎳跌 0.7%報 20810 美元/噸,LME 鋁跌 1.15%報 2154.5 美元/噸,LME 錫跌 1.05%報 25850 美元/噸 , LME 鉛跌 0.69%報 2172.5 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、證監會(huì )召開(kāi)全國社?;鹄硎聲?huì )和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會(huì )。會(huì )議提出 ,在國內經(jīng)濟轉型升級、金融市場(chǎng)改革深入推進(jìn)、長(cháng)期利率中樞下移的新形勢下 ,養老金、保險資金和銀行理財資金等中長(cháng)期資金加快發(fā)展權益投資正當其時(shí)。各類(lèi)機構要提高對中長(cháng)期資金屬性和責任的認識 ,堅持從戰略高度看待和重視權益投資 ,不斷加強投研能力建設 ,壯大投資人才隊伍 ,建立健全投資管理體系 ,推動(dòng)建立三年以上的長(cháng)周期考核機制 ,著(zhù)力提高權益投資規模和比重。
2、財政部發(fā)布通知,要求加強財稅支持政策落實(shí),促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵有條件的地區結合財力狀況 ,采取精準有效的政策措施 ,進(jìn)一步加大財政政策扶持力度 ,緩解中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力和實(shí)際困難 ,促進(jìn)中小企業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。
3、世界貿易組織 ( WTO) 表示 ,今年第二季度全球貿易將好轉 ,并將在第三季度以“溫和步伐”增長(cháng)。今年全球貿易增長(cháng) 1.7%的預期仍有可能實(shí)現,前提是下半年貿易如預期般回升。
4、土耳其央行加息 750 個(gè)基點(diǎn) ,將一周回購利率上調至 25% ,超出市場(chǎng)預期。土耳其央行表示 ,決定繼續貨幣緊縮進(jìn)程 ,以盡快確立通脹下降趨勢 ,并在中期內達到 5%的通脹目標。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ,能源化工品表現分化 ,純堿漲 1.66% ,低硫燃料油漲 1.37%,玻璃跌 1.16%。黑色系全線(xiàn)下跌,焦煤跌 1.24%,焦炭跌 1.09%。農產(chǎn)品多數上漲,菜油漲 1.24%,豆二漲 1.21%,豆油漲 1.21%,玉米漲 1.04%?;窘饘俣鄶?/span>收跌,不銹鋼跌 1.19%,滬錫跌 0.56%,滬銅跌 0.46%,滬鋁跌 0.32%,氧化鋁跌 0.10%,滬鉛跌 0.09% ,滬鎳跌 0.09% ,滬鋅漲 0.64%。
2、鄭商所宣布 ,自 8 月 25 日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 ,非期貨公司會(huì )員或客戶(hù)在純堿期貨2309、2310、2311 及 2312 合約上單日開(kāi)倉交易最大數量為 1000 手,在純堿期貨 2401等合約上單日開(kāi)倉交易最大數量為 10000 手。
3、上期所表示 ,9 月將在鎳、黃金、 白銀、錫等 13 個(gè)品種開(kāi)展做市;上期能源在原油、20 號膠、低硫燃料油、國際銅和集運指數 (歐線(xiàn)) 5 個(gè)品種開(kāi)展做市。鄭商所 9 月將在白糖、棉花等 12 個(gè)品種展開(kāi)做市。
4、 中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì )表示 ,近期受不實(shí)信息傳播影響 ,尿素期貨市場(chǎng)出現異常波動(dòng),目前 ,氮肥生產(chǎn)總體正常 ,庫存較為充足 , 出口有序可控 ,即將進(jìn)入需求淡季 ,后期價(jià)格大幅上漲可能性不大。
5、據 Mysteel ,截至 8 月 24 日當周 ,螺紋產(chǎn)量連續五周減少 ,廠(chǎng)庫、社庫連續第二周減少 ,表需連續第二周增加。其中螺紋表需 283.51 萬(wàn)噸 ,較上周增加 10.18 萬(wàn)噸 ,增幅為 3.72%。
6、據印尼棕櫚油協(xié)會(huì )公布數據顯示 ,6 月份印尼棕櫚油庫存下降至 368.5 萬(wàn)噸;6 月份棕櫚油出口總量 (包括精煉油) 為 345 萬(wàn)噸; 6 月份棕櫚油產(chǎn)量下降至 442 萬(wàn)噸。
7、 USDA 最新干旱報告顯示 ,截至 8 月 22 日當周 ,約 38%的美國大豆種植區域受到干旱影響 ,而此前一周為 38% ,去年同期為 20%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.24 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8000 | 7630 | 370 | 94 |
豆油 | 9060 | 8290 | 770 | 104 |
豆粕 | 4860 | 3997 | 863 | - 18 |
螺紋 | 3740 | 3688 | 52 | 55 |
鐵礦 | 900 | 811 | 89 | 16 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 10361 | -1500 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 28844 | -545 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 13420 | -655 | 原油 | 4490000 | -400000 |
鎳 | 1894 | 0 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1351767 | -1337 | 棕櫚 | 1,600 | 1,600 |
螺紋鋼 | 120426 | 1800 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 225765 | 0 | 豆粕 | 14,131 | 0 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 30,446 | -1,000 |
天然橡膠 | 184700 | 2990 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 68343 | 0 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,美聯(lián)儲 9 月決議前 ,杰克遜霍爾舉行的全球央行年會(huì )將開(kāi)幕 ,鮑威爾講話(huà)成市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn) ,投資者尋求關(guān)于利率市場(chǎng)變化線(xiàn)索。 國內宏觀(guān)面本周較為平靜 ,以消化前期出臺的穩增長(cháng)政策為主。
股指方面,主要指數以偏強震蕩為主。市場(chǎng)成交額維持低迷狀態(tài),當日成交約 7800 億元,北向資金繼續凈買(mǎi)入約 32 億。近期股指持續調整,并目呈現出縮量狀態(tài),左側交易者可適當布局長(cháng)線(xiàn)多單 ,右側交易者暫時(shí)觀(guān)望。
商品方面,漲跌不一。隆眾數據截止到 2023 年 8 月 24 日,本周?chē)鴥燃儔A廣家總庫存 14.60 萬(wàn)噸 ,環(huán)比下降 1.87 萬(wàn)噸 ,下降 11.35% ,純堿價(jià)格繼續大幅波動(dòng) ,遠月偏空思路。 以原油為上游的能化品多以調整為主。農產(chǎn)品偏強 ,油脂大幅走高。整體看 ,近期大宗商品波動(dòng)加大 ,多看少動(dòng)為主。
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