一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲 0.54%報 34472.98 點(diǎn)，標普 500 指數漲 1.1%報4436.01 點(diǎn) ，納指漲 1.59%報 13721.03 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 10 月合約跌 1.36%，報 78.56 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.14% ，報 83.07 美元/桶。
3、倫敦基本金屬多數收漲 ， LME 銅漲 1.09%報 8454 美元/噸 ， LME 鋅漲 1.78%報2373.5 美元/噸 ，LME 鎳漲 2.32%報 20980 美元/噸 ，LME 鋁跌 0.09%報 2175 美元/噸，LME 錫漲 0.26%報 26180 美元/噸 ， LME 鉛漲 1.74%報 2190 美元/噸。
4、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.13%報1361.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 2.14%報 489.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 1.95%報639.75 美分/蒲式耳。
5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.99%報 1945 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 3.99%報 24.385 美元/盎司。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、證監會(huì )表示，將不斷推動(dòng)兩地資本市場(chǎng)深化務(wù)實(shí)合作。發(fā)揮香港支持中國企業(yè)融資的國際平臺作用 ，推動(dòng)形成更加透明、高效、順暢的境外上市監管協(xié)調機制 ，持續暢通內地企業(yè)境外上市渠道 ，推出更多有代表性的“綠燈”案例。優(yōu)化完善互聯(lián)互通機制 ，推動(dòng)引入大宗交易機制、 REITs 等更多產(chǎn)品納入標的 ，進(jìn)一步便利境外中長(cháng)期資金入市。
2、歐美多國 8 月制造業(yè) PMI 數據出爐。 歐元區 8 月制造業(yè) PMI 初值為 43.7 ，預期42.6 ，7 月終值 42.7。美國 8 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值為 47 ，創(chuàng ) 2 月份以來(lái)新低 ，預期 49.3 ，7 月終值及初值均為 49。英國 8 月制造業(yè) PMI 初值 42.5 ，創(chuàng ) 39 個(gè)月新低 ，預期 45 ，7 月終值 45.3。
3、美國上周抵押貸款利率創(chuàng ) 2000 年以來(lái)新高 ，購房需求降至 1995 年以來(lái)新低。美國抵押貸款銀行協(xié)會(huì ) ( MBA) 公布數據顯示，上周 30 年期固定抵押貸款利率上升 15 個(gè)基點(diǎn)至 7.31%；抵押貸款申請活動(dòng)指數為 184.8 ，抵押貸款購買(mǎi)指數為 142。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ，能源化工品表現分化 ，純堿漲 2.65% ，紙漿漲近 1% ，燃油跌 3.69% ，瀝青跌 1.81% ，低硫燃料油跌 1.45%。黑色系漲跌不一 ，鐵礦石漲 1.1%。農產(chǎn)品多數上漲，豆油漲 1.87%，菜油漲 1.47%，棕櫚油漲 1.43%，白糖漲 1.24%。基本金屬多數收漲，滬鋅漲 1.09%，滬鉛漲 0.86%，滬鎳漲 0.84%，滬銅漲 0.57%，氧化鋁漲 0.54% ，不銹鋼漲 0.25%。
2、鄭商所發(fā)布通知 ， 自 8 月 25 日起 ，尿素期貨 2401 合約交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為成交金額萬(wàn)分之二。
3、印度計劃 7 年來(lái)首次禁止糖出口。消息人士稱(chēng) ， 因降雨不足影響甘蔗收成 ，印度將禁止糖廠(chǎng)在 2023-2024 年度出口糖。
4、據找鋼網(wǎng)庫存分析 ，截至 8 月 23 日當周 ，建材庫存轉降 ，表需回升 ，其中建材產(chǎn)量 332.36 萬(wàn)噸，周環(huán)比增 2.25 萬(wàn)噸，升 0.68%；建材表需 342.66 萬(wàn)噸，周環(huán)比增 17.51萬(wàn)噸 ，升 5.39%。
5、大華繼顯關(guān)于馬來(lái)西亞 8 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量調查的數據顯示，沙巴產(chǎn)量幅度為+7%至+11%；沙撈越產(chǎn)量幅度為+9%至+13%；馬來(lái)半島產(chǎn)量幅度為+6%至+10%；全馬產(chǎn)量幅度為+7%至+11%。
6、據巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) (Anec) 基于船運計劃數據預測 ，8 月 20 日-8 月 26日期間 ， 巴西大豆出口量為 178.93 萬(wàn)噸 ，上周為 196.94 萬(wàn)噸。
7、據上海有色金屬網(wǎng)消息，于 8 月 21 日進(jìn)行的兩批鋰輝石精礦網(wǎng)絡(luò )競拍均以流拍告終；在全部結束的鹽湖拍賣(mài)中 ，工業(yè)級碳酸鋰 13 個(gè)標的中標價(jià)格為 20.4— 20.8 萬(wàn)元/噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.23 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7574 | 276 | -34 |
豆油 | 8800 | 8134 | 666 | -6 |
豆粕 | 4860 | 3979 | 881 | -47 |
螺紋 | 3720 | 3723 | -3 | - 1 |
鐵礦 | 890 | 817 | 73 | 18.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 11861 | -325 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 29389 | -871 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 14075 | -6165 | 原油 | 4890000 | 0 |
鎳 | 1894 | 0 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1365137 | -32330 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 118626 | 4496 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 225765 | -1797 | 豆粕 | 14,131 | -190 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 31,446 | -3,300 |
天然橡膠 | 181710 | 130 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 68343 | 0 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，繼 MLF 降息之后 ， LPR 降息幅度不及市場(chǎng)預期。本周美債收益率繼續攀升 ，尤其是2 年期首次突破 5%。中美利差持續倒掛 ，市場(chǎng)情緒較為悲觀(guān)。建議近期多關(guān)注外匯市場(chǎng)變化 ，人民幣何時(shí)能夠企穩。
股指方面 ，主要指數以下跌為主。市場(chǎng)成交額維持低迷狀態(tài) ，當日成交約 7000 億元 ，北向資金繼續凈賣(mài)出約 104 億。近期股指持續調整 ，并且呈現出縮量狀態(tài) ，左側交易者可適當布局長(cháng)線(xiàn)多單 ，右側交易者暫時(shí)觀(guān)望。
商品方面 ，多數收漲為主。尿素多合約漲停 ，同比偏低的庫存及印度 9 月繼續招標 200-300 萬(wàn)尿素的傳聞支撐盤(pán)面價(jià)格。黑色系 ，原料端鐵礦石、焦炭、焦煤相對強勢 ，成材偏弱?；て方鼉?/span>日高位震蕩為主。整體看大宗商品波動(dòng)較大 ，多看少動(dòng)。
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