一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌 0.51%報 34288.83 點(diǎn)，標普 500 指數跌 0.28%報 4387.55 點(diǎn) ，納指漲 0.06%報 13505.87 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.18%報 1926.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.56%報 23.47 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 10 月合約跌 0.59%，報 79.65 美元/桶。布油 10 月合約跌 0.67% ，報 83.89 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲 ， LME 銅漲 1.05%報 8361 美元/噸 ， LME 鋅漲 0.78%報2335.5 美元/噸 ，LME 鎳漲 2.39%報 20600 美元/噸 ，LME 鋁漲 1.73%報 2181 美元/噸，LME 錫漲 1.86%報 26180 美元/噸 ， LME 鉛跌 0.62%報 2151.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 1.27%報 1344.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.73%報 479 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.4%報 628美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、財政部、稅務(wù)總局、證監會(huì )等部門(mén)優(yōu)化、延續一攬子支持創(chuàng )新企業(yè)境內發(fā)行存托憑證 (創(chuàng )新企業(yè) CDR) 、貨物期貨市場(chǎng)、創(chuàng )投企業(yè)合伙人、滬深港通等領(lǐng)域稅收政策 ，相關(guān)稅收優(yōu)惠涉及個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、 印花稅等。政策明確 ，在上交所、深交所轉讓創(chuàng )新企業(yè) CDR ，按照實(shí)際成交金額 ， 由出讓方按 1‰的稅率繳納證券交易印花稅。
2、標普下調美國部分銀行評級。標普將 KeyCorp、Comerica Inc.、Valley NationalBancorp、 UMUMB Financial Corp.和 Associated Banc-Corp 等銀行評級下調一級；將River City Bank 和 S&T Bank 展望下調至負面，對 Zions Bancorp 復核后評級仍為負面。
3、美聯(lián)儲票委巴爾金表示，不要過(guò)于關(guān)注短期市場(chǎng)波動(dòng)；如果美國出現經(jīng)濟衰退，可能會(huì )是較為輕微的衰退；美聯(lián)儲需要實(shí)現 2%的通脹目標 ，以確保其可信度。
4、 財政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于支持貨物期貨市場(chǎng)對外開(kāi)放有關(guān)增值稅政策的公告，對經(jīng)國務(wù)院批準對外開(kāi)放的貨物期貨品種保稅交割業(yè)務(wù) ，暫免征收增值稅。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，紙漿漲 1.83% ， PVC 漲1.65% ， 乙二醇漲 1.02% ， LPG 跌 2.31%。黑色系全線(xiàn)上漲 ，焦煤漲 3.32% ，鐵礦石漲2.86%，焦炭漲 2.43%，熱卷漲 1.18%，螺紋鋼漲近 1%。農產(chǎn)品多數下跌，菜粕跌 2.17%，白糖跌 1.26% ，豆粕跌 1.11% ，菜油跌 1% ，玉米淀粉漲 1.47%?；窘饘俣鄶凳諠q ，滬鎳漲 0.71%，滬銅漲 0.71%，滬錫漲 0.68%，滬鋁漲 0.38%，滬鉛漲 0.31%，滬鋅漲 0.27%。
2、鄭商所發(fā)布風(fēng)險提示函稱(chēng)，近期影響純堿市場(chǎng)的不確定性因素較多，價(jià)格波動(dòng)較大，請各會(huì )員單位切實(shí)加強投資者教育和風(fēng)險防范工作 ，提醒投資者理性參與 ，合規交易。
3、澳大利亞皮爾巴拉港口管理局 ( PPA) ：黑德蘭港口 7 月鐵礦石出口下降至 4374.29萬(wàn)噸 ，6 月份為 5192.9 萬(wàn)噸。黑德蘭港口 7 月向中國出口 3720.66 萬(wàn)噸鐵礦石 ， 6 月份為 4559.7 萬(wàn)噸。
4、 根據印尼棕櫚油協(xié)會(huì ) ( Gapki) 的數據 ，印尼 2023 年 1— 6 月期間棕櫚油出口總量為 1631 萬(wàn)噸 ，較去年同期的 1204 萬(wàn)噸增加 35.49%；產(chǎn)量為 2729 萬(wàn)噸 ， 同比增長(cháng)16.15%。
5、據世界鋼鐵協(xié)會(huì ) ， 2023 年 7 月全球粗鋼產(chǎn)量為 1.585 億噸 ， 同比增加 6.6%。 中國 7 月粗鋼產(chǎn)量為 9080 萬(wàn)噸 ， 同比增加 11.5%。
6、 馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì ) ( MPOA) 公布的數據顯示 ，馬來(lái)西亞 8 月 1—20 日棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加 5.83%，其中馬來(lái)半島增加 5.34%，馬來(lái)東部增加 6.70%，沙巴增加 6.63%，沙撈越增加 6.91%。
7、據甘其毛都口岸微信號消息，截止 8 月 17 日，甘其毛都口岸累計完成進(jìn)出口貨運量 2203.79 萬(wàn)噸，同比上漲 163.83%。其中，進(jìn)口煤炭 2131.83 萬(wàn)噸，同比上漲 177.05%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.22 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7920 | 7610 | 310 | 110 |
豆油 | 8800 | 8128 | 672 | 372 |
豆粕 | 4920 | 3992 | 928 | 222 |
螺紋 | 3720 | 3722 | -2 | -8 |
鐵礦 | 865 | 810.5 | 54.5 | -35.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 12186 | -1899 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 30260 | -649 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 20240 | -2291 | 原油 | 4890000 | -690000 |
鎳 | 1894 | -65 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1397467 | -17015 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 114130 | 9616 | 豆油 | 9,048 | -109 |
熱軋卷板 | 227562 | -7469 | 豆粕 | 14,321 | 0 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 34,746 | -300 |
天然橡膠 | 181580 | 30 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 68343 | 0 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，近期國內支持資本市場(chǎng)發(fā)展政策及表態(tài)不斷。美債收益率持續上漲 ，對外圍股市形成一定的壓力。本周鮑威爾年會(huì )上的演講被市場(chǎng)所關(guān)注。整體看 ，經(jīng)濟數據偏弱 ，逆周期調整持續，宏觀(guān)上消息偏正面。
股指方面 ，主要指數高開(kāi)后回落 ，午后臨近收盤(pán)拉升收漲。從兩市成交金額看 ，成交金額有所放大，超 8000 億。北向資金近期持續流出，當日流出金額約 64 億元。主要指數經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調整，再次大幅調整空間有限 ，建議可以考慮輕倉布局多單。
商品方面 ，近期商品波動(dòng)較大 ，農產(chǎn)品持續強勢 ， 國內粕類(lèi)偏低庫存 ，現貨價(jià)格不斷帶動(dòng)盤(pán)面價(jià)格上漲。 黑色品種強勢 ，尤其是鐵礦石遠月價(jià)格持續上漲 ，帶動(dòng)其他品種強勢。純堿受近期部分廠(chǎng)家停車(chē)影響 ，近月合約持續上漲。整體看 ，大宗商品高位 ，波動(dòng)加劇 ， 日內交易或者輕倉交易為主。
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