一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 2.12%報 33762.76 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 1.45%報 4282.37 點(diǎn) ，納指漲 1.07%報 13240.77 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.56%報 1964.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.22%報 23.695 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 7 月合約漲 2.52%，報 71.87 美元/桶。布油 8 月合約漲2.72% ，報 76.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲 ，LME 銅漲 0.05%報 8247.5 美元/噸 ，LME 鋅漲 1.52%報2301.5 美元/噸 ， LME 鎳跌 1.44%報 21010 美元/噸 ， LME 鋁跌 0.66%報 2267.5 美元/噸 ， LME 錫漲 0.35%報 25525 美元/噸 ， LME 鉛漲 1.85%報 2036 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ，大豆期貨漲 1.69%，報 1352 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 2.57% ，報 607.75 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 1.51%，報 620 美分/蒲式爾。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美國 5 月新增非農就業(yè) 33.9 萬(wàn)人，創(chuàng )今年 1 月來(lái)最大增幅，遠超預期值 19 萬(wàn)人，前值也大幅上修至 29.4 萬(wàn)人。5 月失業(yè)率為 3.7%，創(chuàng ) 2022 年 10 月以來(lái)新高，預期為小幅上升至 3.5%。數據發(fā)布后，市場(chǎng)押注美聯(lián)儲 6 月維持利率不變，7 月加息預期有所上升。
2、國務(wù)院總理李強主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，研究促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì )議指出 ，要延續和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購置稅減免政策 ，構建高質(zhì)量充電基礎設施體系 ，進(jìn)一步穩定市場(chǎng)預期、優(yōu)化消費環(huán)境 ，更大釋放新能源汽車(chē)消費潛力。
3、歐佩克+會(huì )議結果艱難出爐。沙特將在 7 月份實(shí)施額外的 100 萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)。 歐佩克+此前公布的減產(chǎn)計劃延長(cháng)到 2024 年。 各國同意從 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日 ，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國原油日產(chǎn)量調整為每天 4046.3 萬(wàn)桶，與目前的產(chǎn)量相比 ， 2024 年的原油日產(chǎn)量下調了約 140 萬(wàn)桶。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 ，能源化工品表現強勁 ，玻璃漲 5.87% ，燃油漲3.05%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦煤漲 3.1%，焦炭漲 2.38%，螺紋鋼漲 2.22%，鐵礦石漲 2.09%。農產(chǎn)品多數上漲，棉花漲 2.81%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鋅漲 0.36%，滬銅漲 0.33%，滬鉛漲 0.30% ，滬鋁跌 0.05% ，滬錫跌 0.42% ，滬鎳跌 0.42%。
2、 據聯(lián)合國糧農組織 ，預計 2023 年全球谷物產(chǎn)量可能增長(cháng) 1% ，達到 28.13 億噸。5 月全球食品價(jià)格指數為 124.3 點(diǎn) ，環(huán)比下降 2.6% ，較 2022 年 3 月歷史峰值低 22.1%。
3、據鋼銀電商數據，本周城市總庫存量為 883.72 萬(wàn)噸，較上周環(huán)比減少 41.20 萬(wàn)噸( -4.45%) 包含 39 個(gè)城市 ，共計 146 個(gè)倉庫。
4、歐佩克+的最新聲明表示 ，俄羅斯、安哥拉、尼日利亞都將在 2024 年大幅削減產(chǎn)量目標。 歐佩克+同意從 2024 年起將產(chǎn)量目標調整為 4046 萬(wàn)桶/日。
5、 近日 ，證監會(huì )同意上海期貨交易所氧化鋁期貨注冊。下一步 ，證監會(huì )將督促上海期貨交易所做好各項工作 ，保障氧化鋁期貨的平穩推出和穩健運行。
6、 遠興能源在互動(dòng)易稱(chēng) ，公司統計的純堿產(chǎn)品成本是重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿的綜合成本； 目前現貨市場(chǎng)的輕質(zhì)純堿價(jià)格低于重質(zhì)純堿。
7、據 Mysteel 農產(chǎn)品對全國主要油廠(chǎng)的調查情況顯示 ，第 22 周 ( 5 月 27 日至 6 月2 日) 111 家油廠(chǎng)大豆實(shí)際壓榨量為 196.9 萬(wàn)噸 ，開(kāi)機率為 66.17%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.6.2 |
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7080 | 6470 | 610 | -6 |
豆油 | 7310 | 6974 | 336 | 32 |
豆粕 | 3670 | 3398 | 272 | 66 |
螺紋 | 3570 | 3596 | -26 | -50 |
鐵礦 | 785 | 745.5 | 39.5 | 7.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 40494 | -1561 | 聚丙烯 | 3,173 | -13 |
鋁 | 68354 | -548 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 3183 | -100 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 136 | 0 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1500329 | -9390 | 棕櫚 | 2,158 | -242 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 10,848 | 0 |
熱軋卷板 | 34792 | 0 | 豆粕 | 13,566 | -1,440 |
鐵礦石 | 2,000 | 0 | 玉米 | 44,720 | 0 |
天然橡膠 | 177120 | -190 | 淀粉 | 4,116 | -150 |
20 號膠 | 62396 | 404 | 聚乙烯 | 2,183 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面，美國債務(wù)上限協(xié)議獲得國會(huì )通過(guò)，結束債務(wù)違約威脅。市場(chǎng)傳聞中國擬放寬地產(chǎn)企業(yè)三道紅線(xiàn)考核 ，延長(cháng)過(guò)渡期并放松杠桿限制。宏觀(guān)面情緒偏樂(lè )觀(guān)。后期主要關(guān)注經(jīng)濟數據變化與美聯(lián)儲 6 月份議息會(huì )議。
股指方面，主要指數上漲為主。成交額依舊低于萬(wàn)億，于上一個(gè)交易日基本持平，全天成交約 9400 億元。北向資金凈買(mǎi)入約 85 億元。市場(chǎng)傳聞帶動(dòng)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游板塊上漲。長(cháng)線(xiàn)左側交易者逢低布局股票或者指數多單機會(huì )。
商品方面，多數上漲。玻璃多合約漲停，純堿價(jià)格大幅反彈。在玻璃與純堿價(jià)格持續大幅走低后 ，市場(chǎng)傳聞房地產(chǎn)將出放松政策 ，刺激玻璃與純堿價(jià)格上漲。 白糖價(jià)格出現調整 ， 巴西及歐洲白糖增產(chǎn)預期壓制白糖價(jià)格 ， 國內拋儲政策未定 ，暫時(shí)觀(guān)望或偏空思路。大宗商品處于快速下跌后的反彈階段 ，暫時(shí)偏多思路對待。
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