一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲,道指漲 0.56%報 34066.33 點(diǎn),錄得連續第五日上漲,標普 500 指數漲 0.93%報 4338.93 點(diǎn) ,納指漲 1.53%報 13461.92 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 7 月合約跌 4.03%,報 67.34 美元/桶。布油 8 月合約跌3.54% ,報 72.14 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.27%報 1971.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.07%報 24.15 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌 ,LME 期銅跌 1%報 8288 美元/噸 ,LME 期鋅跌 2.97%報2333 美元/噸 ,LME 期鎳跌 0.61%報 21040 美元/噸 ,LME 期鋁跌 2.05%報 2221.5 美元/噸 , LME 期錫跌 1.91%報 25995 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.49%報 2066 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.9%報 1374 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 2.15%報 617.25 美分/蒲式耳 ,小麥期貨漲 0.75%報635 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、高盛經(jīng)濟學(xué)家表示 ,預計歐洲央行將在本周加息 25 個(gè)基點(diǎn)后 ,暗示可能需要進(jìn)一步收緊政策;預計歐洲央行在 2024 年第四季度之前不會(huì )降息 , 因為盡管已經(jīng)實(shí)施緊縮政策 ,但經(jīng)濟活動(dòng)預計仍將保持彈性。
2、招商銀行、浦發(fā)銀行、 中信銀行、光大銀行、 民生銀行、平安銀行等全部 12 家全國性股份制銀行陸續宣布,從 6 月 12 日起下調部分人民幣存款利率 ,下調幅度為 5 到 15個(gè)基點(diǎn)不等。這是繼去年 9 月份調整之后 ,各家股份制銀行再次下調存款利率。
3、紐約聯(lián)儲對消費者預期的調查顯示,5 月份消費者對未來(lái)一年通脹的預期從前一個(gè)月的 4.45%降至 4.07%,創(chuàng ) 2021 年 5 月以來(lái)最低,對未來(lái)三年通脹的預期從 2.89%升至2.98%。房?jì)r(jià)漲幅預期中值從 2.52%升至 2.64% ,創(chuàng ) 2022 年 7 月以來(lái)最高。
4、有消息稱(chēng),鑒于債券市場(chǎng)運行狀況改善以及收益率曲線(xiàn)的平滑形態(tài) ,日本央行官員認為幾乎沒(méi)有必要在本周的政策會(huì )議上調整其收益率曲線(xiàn)控制政策。知情人士稱(chēng) , 官員們還認識到目前通脹強于預期 ,這增加了日本央行在 7 月發(fā)布的季度經(jīng)濟展望報告中上調通脹預測的可能性。然而知情人士稱(chēng) , 日本央行官員還沒(méi)有足夠的信心斷言 2%的通脹目標有望實(shí)現 ,意味著(zhù)需要繼續實(shí)施貨幣刺激政策。行長(cháng)植田和男和央行政策委員會(huì )成員將于6 月 16 日結束為期兩天的政策會(huì )議。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 ,能源化工品表現疲軟 ,原油跌 4.36% ,苯乙烯跌 3.08%,燃油跌 3.08%,純堿跌 1.9%,甲醇跌 1.7%,聚丙烯跌 1.31%,瀝青跌 1.09%。黑色系多數上漲。農產(chǎn)品多數下跌,棕櫚油跌 1.27%?;窘饘俣鄶凳盏?,滬鎳跌 1.63%,滬錫跌 1.43% ,滬鋅跌 1.16% ,不銹鋼跌 1.14% ,滬鋁跌 0.85% ,滬銅跌 0.39% ,滬鉛漲 0.56%。
2、廣州市人民政府辦公廳印發(fā)推動(dòng)廣州金融開(kāi)放創(chuàng )新實(shí)施方案的通知,通知提出支持在南沙、黃埔、增城等區布局設立期貨交割倉 ,探索開(kāi)展期貨保稅交割。
3、 據 Mysteel ,6 月 5 日— 6 月 11 日中國 45 港鐵礦到港總量 2313.4 萬(wàn)噸 ,環(huán)比增加 353.2 萬(wàn)噸;澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運總量 2601.0 萬(wàn)噸 ,環(huán)比減少 44.1 萬(wàn)噸。
4、馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 公布數據,5 月棕櫚油出口為 108 萬(wàn)噸,環(huán)比減少 0.78%,庫存量為 169 萬(wàn)噸 ,環(huán)比增加 12.63% ,產(chǎn)量為 152 萬(wàn)噸 ,環(huán)比增加 26.8%。
5、美國農業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ,截至 6 月 11 日當周 ,美國大豆優(yōu)良率為 59% ,市場(chǎng)預期為 60% ,此前一周為 62% ,去年同期為 70%。
6、 巴西商貿部公布數據顯示 , 2023 年 6 月第 2 周 , 巴西累計裝出鐵礦石 744.97 萬(wàn)噸,去年 6 月為 3202.45 萬(wàn)噸。日均裝運量為 124.16 萬(wàn)噸/日,較去年 6 月的 152.5 萬(wàn)噸/日減少 18.58%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.6.12 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7120 | 6566 | 554 | 26 |
豆油 | 7570 | 7176 | 394 | 50 |
豆粕 | 3800 | 3507 | 293 | 7 |
螺紋 | 3730 | 3652 | 78 | 89 |
鐵礦 | 855 | 785.5 | 69.5 | 36.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26277 | -4524 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 60057 | -2348 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 3983 | 1000 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 2400 | -6 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1459231 | -11461 | 棕櫚 | 2,327 | 169 |
螺紋鋼 | 31785 | -897 | 豆油 | 9,335 | -727 |
熱軋卷板 | 35090 | 0 | 豆粕 | 11,620 | 0 |
鐵礦石 | 2,300 | 0 | 玉米 | 50,878 | -200 |
天然橡膠 | 176630 | -60 | 淀粉 | 4,016 | 0 |
20 號膠 | 68040 | 2016 | 聚乙烯 | 2,563 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,本周中國 5 月 M2、新增貸款、工業(yè)增加值、 固定資產(chǎn)投資、社會(huì )消費品零售總額等數據將公布。另外美聯(lián)儲將公布議息會(huì )議結果 , 目前市場(chǎng)對美聯(lián)儲 6 月不加息的預期較為充足,但澳大利亞與加拿大紛紛意外加息,謹防美聯(lián)儲政策變化造成較大影響。
股指方面,主要指數以偏強震蕩為主。成交額基本持平,接近萬(wàn)億,全天成交約 9700億元。北向資金凈賣(mài)出約 29 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤(pán)底為主 ,不排除繼續探底的可能性 ,暫時(shí)觀(guān)望。長(cháng)線(xiàn)左側交易者可逢低布局多單。
商品方面 ,多數下跌為主。 6 月份 USDA 報告上調美豆及南美大豆產(chǎn)量預估值 ,近期反彈主要是短期內是天氣炒作時(shí)期 ,長(cháng)期看 ,種植面積增加和單產(chǎn)偏高對價(jià)格利空。遠興能源阿拉善純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)在即 ,預期即將轉為現實(shí) ,偏空思路對待。近期印度半島高溫天氣支撐白糖價(jià)格 ,但巴西白糖疏港加速 ,偏空思路。整體看 ,大宗商品反彈有結束的跡象 ,偏空思路對待。
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