一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指小幅收跌,道瓊斯工業(yè)指數跌 0.33%報 33426.63 點(diǎn),本周累計上漲0.38%;標普 500 指數跌 0.14%報 4191.98 點(diǎn) ,周漲 1.65%;納斯達克指數跌 0.24%報12657.9 點(diǎn) ,周漲 3.04%。
2、COMEX 黃金期貨收漲 1.03%報 1979.9 美元/盎司,COMEX 白銀期貨收漲 1.64%報 24.02 美元/盎司。
3、國際油價(jià)寬幅震蕩小幅收低,美油主力合約跌 0.06%報 71.9 美元/桶,布油主力合約跌 0.13%報 75.76 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體上漲,LME 期銅漲 0.85%報 8242 美元/噸;LME 期鋅漲 0.71%報 2476.5 美元/噸; LME 期鎳漲 2.56%報 21470 美元/噸; LME 期鋁漲 0.02%報 2284美元/噸; LME 期錫漲 1.56%報 25405 美元/噸; LME 期鉛漲 1.73%報 2091 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一 ,大豆期貨跌 2.1%報1305.25 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 0.18%報 556.25 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 1.14%報604.75 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、中國外匯市場(chǎng)指導委員會(huì ) 2023 年第一次會(huì )議指出,人民幣匯率近日雙向波動(dòng)態(tài)勢明顯。我國外匯市場(chǎng)廣度和深度日益拓展 ,擁有自主平衡的能力 ,人民幣匯率也有糾偏力量和機制 ,能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。下一階段 ,央行、外匯局將加強監督管理和監測分析 ,強化預期引導 ,必要時(shí)對順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏 ,遏制投機炒作。 自律機制成員單位要自覺(jué)維護外匯市場(chǎng)基本穩定 ,堅決抑制匯率大起大落。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示 ,美聯(lián)儲堅定致力于實(shí)現 2%的通脹目標 ,未能實(shí)現將會(huì )造成更大的傷害。鑒于信貸條件收緊 ,利率可能不必上調得那么高。
3、國務(wù)院常務(wù)會(huì )議研究落實(shí)建設全國統一大市場(chǎng)部署總體工作方案和近期舉措,審議通過(guò)《關(guān)于加強醫療保障基金使用常態(tài)化監管的實(shí)施意見(jiàn)》 。會(huì )議指出 ,要在深化改革上下更大功夫 ,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)權保護、市場(chǎng)準入、公平競爭、社會(huì )信用等市場(chǎng)經(jīng)濟基礎性制度 ,健全激勵約束和考核評價(jià)體系 ,完善適應全國統一大市場(chǎng)建設的體制機制。
4、央行發(fā)布《中國金融穩定報告 ( 2022) 》稱(chēng) ,穩健的貨幣政策要加大對實(shí)體經(jīng)濟支持力度 ,將穩增長(cháng)放在更加突出的位置 ,更好發(fā)揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能,增強信貸總量增長(cháng)穩定性。健全市場(chǎng)化利率形成和傳導機制 ,推動(dòng)企業(yè)綜合融資成本穩中有降、金融系統繼續向實(shí)體經(jīng)濟讓利 ,強化對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節支持力度。 以全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制為主線(xiàn) ,深入推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , LPG 漲 2.92% ,棉花漲 2.4% ,棉紗、淀粉、玉米、紙漿漲超 1%。跌幅方面 ,玻璃跌 4.2% , 甲醇跌超 3% ,焦煤、純堿跌近 3% ,焦炭跌 2.41%。滬銀收漲 1.44%報 5476 元/千克。上期所基本金屬漲跌不一 ,滬鎳漲 2.55%%。
2、農業(yè)農村部在四川成都召開(kāi)生豬生產(chǎn)座談會(huì )強調 ,要立足保障豬肉穩定安全供給,深入實(shí)施生豬產(chǎn)能調控 , 引導養殖場(chǎng)戶(hù)順時(shí)順勢出欄肥豬 ,千方百計穩定能繁母豬基礎產(chǎn)能 ,夯實(shí)保供根基 ,防止生產(chǎn)大起大落。
3、世界黃金協(xié)會(huì )報告顯示,4 月 ,國內上游實(shí)物黃金需求回落:上海黃金交易所的黃金出庫量為 120 噸 ,較上月減少 37 噸。4 月底中國黃金 ETF 的資產(chǎn)管理總規模約合 32億美元(220 億元人民幣); 同時(shí) ,總持倉為 50 噸 ,比 3 月底減少 0.5 噸。
4、據鋼銀電商 ,本周城市總庫存量為 951.52 萬(wàn)噸 ,較上周環(huán)比減少 24.84 萬(wàn)噸( -2.54%) ,本周建筑鋼材庫存總量為 565.21萬(wàn)噸,較上周環(huán)比減少 22.75 萬(wàn)噸( -3.87%) ,本周熱卷庫存總量為 223.97 萬(wàn)噸 ,較上周環(huán)比增加 1.98 萬(wàn)噸 (+0.89%) 。
5、據 Wind 數據顯示 ,截至 5 月 19 日當周 , 自繁自養生豬養殖利潤為虧損 336.94元/頭 ,5 月 12 日為虧損 326.24 元/頭;外購仔豬養殖利潤為虧損 254.57 元/頭 ,5 月 12日為虧損 270.82 元/頭。
6、 大商所通知 ,自 2023 年 5 月 24 日交易時(shí)起,對生豬期貨合約手續費標準進(jìn)行調整 , 日內交易手續費標準由萬(wàn)分之 4 下調至萬(wàn)分之 2 ,非日內交易手續費標準由萬(wàn)分之 2下調至萬(wàn)分之 1。
7、鄭商所通知 , 自 2023 年 5 月 23 日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 ,純堿期貨 2309 合約的日內平今倉交易手續費標準調整為 3.5 元/手。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.19 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7410 | 6766 | 644 | -76 |
豆油 | 7710 | 7182 | 528 | 0 |
豆粕 | 4260 | 3453 | 807 | 96 |
螺紋 | 3760 | 3645 | 115 | 62 |
鐵礦 | 800 | 736 | 64 | 5.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 51349 | -6387 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 97840 | -5885 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 11425 | -752 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 324 | -200 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1660682 | -30362 | 棕櫚 | 4,388 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 13,000 | 0 |
熱軋卷板 | 37158 | 0 | 豆粕 | 17,429 | 0 |
鐵礦石 | 6,200 | 1,500 | 玉米 | 45,055 | 0 |
天然橡膠 | 178280 | -150 | 淀粉 | 5,380 | 0 |
20 號膠 | 62496 | -403 | 聚乙烯 | 2,591 | 0 |
宏觀(guān)方面 ,近期美元持續走強 ,人民幣疲軟 ,在岸與離岸人民幣牌價(jià)雙雙破 7,3-4月份國內經(jīng)濟數據偏弱的影響仍然存在。市場(chǎng)比較關(guān)注在人民幣匯率轉弱背景下 ,利率市場(chǎng)是否會(huì )發(fā)生較大變化。海外市場(chǎng)看 ,關(guān)注的焦點(diǎn)在美國能否如期提高債務(wù)上限 ,當前市場(chǎng)情緒對此偏樂(lè )觀(guān) ,若發(fā)生黑天鵝事件 ,或對市場(chǎng)將形成一定的沖擊。
股指方面 ,主要指數震蕩為主。成交額小幅萎縮 ,全天成交約 8500 億元。北向資金凈賣(mài)出約 22 億元。股指短期以震蕩為主 ,可以逢低布局長(cháng)線(xiàn)多單。
商品方面 ,表現不一 ,整體看偏強。俄羅斯原油 4 月份減產(chǎn)提振國際油價(jià) ,帶動(dòng)國內原油、燃油等品種價(jià)格上漲。黑色系震蕩為主 ,當日公布的螺紋鋼表觀(guān)需求較弱 ,環(huán)比下降 ,但因產(chǎn)量下滑 ,庫存環(huán)比在下降 ,黑色以底部震蕩為主。4 月全球天然橡膠產(chǎn)量同比增長(cháng) 1.5%至 89.6 萬(wàn)噸 ,需求同比增長(cháng) 2.7%至 124.1 萬(wàn)噸 ,需求提升幅度大于產(chǎn)量提升幅度 ,持續關(guān)注橡膠產(chǎn)量變化。
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