一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指集體收漲。投資者繼續關(guān)注美國債務(wù)上限談判進(jìn)展。道指漲 0.34%報 33535.91 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.94%報 4198.05 點(diǎn) ，納指漲 1.51%報 12688.84 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)走低 ，美油 7 月合約跌 1.25%報 71.92 美元/桶 ，布油 7 月合約跌1.29%報 75.97 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收跌 1.24%報 1960.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收跌 0.99%報 23.66 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ，LME 期銅跌 1.73%報 8158.5 美元/噸 ，LME 期鋅跌2.81%報 2453 美元/噸，LME 期鎳跌 2.03%報 20900 美元/噸，LME 期鋁跌 0.63%報 2282美元/噸 ， LME 期錫漲 0.74%報 24985 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.59%報 2062 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 0.32%報1332.75 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.34%報 554 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 2.32%報 611美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美國財政部長(cháng)耶倫周四在銀行政策研究所召開(kāi)的高管會(huì )議上強調，國會(huì )必須緊急解決債務(wù)上限問(wèn)題。耶倫強調 ，若不能提高或暫停債務(wù)上限 ，沖擊“對金融體系將是災難性的”。但她也表示 ，美國的銀行體系資本充足、流動(dòng)性強勁。耶倫稱(chēng) ，財政部繼續密切關(guān)注整個(gè)銀行業(yè)的狀況。
2、美國至 5 月 13 日當周初請失業(yè)金人數下降 2.2 萬(wàn)人至 24.2 萬(wàn)人，創(chuàng ) 2021 年以來(lái)最大降幅，市場(chǎng)預期為降至 25.4 萬(wàn)人。此次數據大幅下降主要是“糾正”馬薩諸州此前的數據造假。另外 ，至 5 月 6 日當周續請失業(yè)金人數降至 179.9 萬(wàn)人。
3、國務(wù)院總理李強在山東調研。他強調，要采取更有針對性措施擴內需穩外需，努力推動(dòng)經(jīng)濟運行持續回升向好。
4、美聯(lián)儲理事杰斐遜警告稱(chēng)，抗擊通脹的進(jìn)展可能正在放緩，但現在就判斷美聯(lián)儲政策行動(dòng)的全面影響還為時(shí)過(guò)早。他預計美國經(jīng)濟今年將大幅放緩 ，但不會(huì )衰退。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌。焦煤跌 5.22%，純堿跌 4.44% ，甲醇跌 3.59%、焦炭跌 3.57% ，鐵礦石跌 1.61%、塑料跌 1.45%； PTA 漲 1.51% ，短纖漲 1.34%?；?/span>金屬多數收跌 ，滬鎳跌 2.4% ，滬鋅跌 1.5% ，滬錫跌 1.49% ，不銹鋼跌 0.97% ，滬銅跌0.63% ，滬鋁跌 0.43% ，滬鉛漲 0.75%。
2、大商所： 自 5 月 22 日交易時(shí)起 ，非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在棕櫚油、液化石油氣期貨各月份合約上的單日開(kāi)倉量不得超過(guò) 10000 手；在焦煤期貨各月份合約上的單日開(kāi)倉量不得超過(guò) 1000 手。
3、國際谷物理事會(huì )：上調 2023/2024 年度全球大豆產(chǎn)量預期 200 萬(wàn)噸至 4.03 億噸，消費量預期維持 3.89 億噸不變；玉米產(chǎn)量預期上調 900 萬(wàn)噸至 12.17 億噸 ，消費量預期上調 900 萬(wàn)噸至 12.11 億噸；下調小麥產(chǎn)量預期 400 萬(wàn)噸至 7.83 億噸。
4、Mysteel 數據顯示 ，截至 5 月 18 日當周 ，螺紋社庫連續第十二周減少 ，產(chǎn)量連續第五周減少 ，廠(chǎng)庫連續第二周減少 ，表需由增轉降。
5、隆眾資訊數據顯示 ，截至 5 月 18 日當周 ，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存 4813 萬(wàn)重箱 ，環(huán)比增加 4.35% ， 同比下降 34.11%。
6、 國際鉛鋅研究小組 ( ILZSG) 公布的數據顯示 ，2023 年 3 月 ，全球鋅市供應過(guò)剩量增至 26700 噸 ， 2 月為供應過(guò)剩 22800 噸。
7、 據 USDA 數據顯示 ，截至 2023 年 5 月 11 日當周 ， 美國 2022/2023 年度大豆出口凈銷(xiāo)售為 1.7 萬(wàn)噸 ，預期為 0-30 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.18 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7410 | 6690 | 720 | 32 |
豆油 | 7670 | 7142 | 528 | -24 |
豆粕 | 4200 | 3489 | 711 | -34 |
螺紋 | 3740 | 3687 | 53 | 58 |
鐵礦 | 805 | 746.5 | 58.5 | 16 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 57736 | -2750 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 103725 | -1655 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 12177 | -681 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 524 | -473 | 燃料油 | 890 | -14980 |
白銀 | 1691044 | -8273 | 棕櫚 | 4,388 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | -77925 | 豆油 | 13,000 | 0 |
熱軋卷板 | 37158 | 0 | 豆粕 | 17,429 | 0 |
鐵礦石 | 6,200 | 1,500 | 玉米 | 45,055 | 0 |
天然橡膠 | 178430 | -3000 | 淀粉 | 5,380 | 0 |
20 號膠 | 62899 | 0 | 聚乙烯 | 2,591 | -7 |
宏觀(guān)方面 ，近期美元持續走強 ，人民幣疲軟 ，在岸與離岸人民幣牌價(jià)雙雙破 7,3-4月份國內經(jīng)濟數據偏弱的影響仍然存在。市場(chǎng)比較關(guān)注在人民幣匯率轉弱背景下 ，利率市場(chǎng)是否會(huì )發(fā)生較大變化。海外市場(chǎng)看 ，關(guān)注的焦點(diǎn)在美國能否如期提高債務(wù)上限 ，當前市場(chǎng)情緒對此偏樂(lè )觀(guān) ，若發(fā)生黑天鵝事件 ，或對市場(chǎng)將形成一定的沖擊。
股指方面 ，主要指數震蕩為主。成交額小幅擴大 ，全天成交約 8800 億元。北向資金凈賣(mài)出約 18 億元。股指短期以震蕩為主 ，可以逢低布局長(cháng)線(xiàn)多單。
商品方面，表現不一，整體看偏強。俄羅斯原油 4 月份減產(chǎn)提振國際油價(jià)，帶動(dòng)國內原油、燃油等品種價(jià)格上漲。黑色系震蕩為主 ，當日公布的螺紋鋼表觀(guān)需求較弱 ，環(huán)比下降 ，但因產(chǎn)量下滑 ，庫存環(huán)比在下降 ，黑色以底部震蕩為主。4 月全球天然橡膠產(chǎn)量同比增長(cháng) 1.5%至 89.6 萬(wàn)噸 ，需求同比增長(cháng) 2.7%至 124.1 萬(wàn)噸 ，需求提升幅度大于產(chǎn)量提升幅度 ，持續關(guān)注橡膠產(chǎn)量變化。
免責聲明：本報告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì )發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀(guān)、公正，但報告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢(xún)證號：Z0010869