一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 ， 道指跌 0.12%報 32394.25 點(diǎn) ， 標普 500 指數跌 0.16%報 3971.27 點(diǎn) ， 納指跌 0.45%報 11716.08 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 5 月合約漲 1.06%，報 73.58 美元/桶。 布油 6 月合約漲0.8% ， 報 78.38 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 1.1%報 1975.3 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 1.43%報 23.475 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅跌 0.08%報 8957 美元/噸，LME 期鋅漲 0.17%報 2917 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.18%報 24125 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.8%報 2382.5 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.22%報 25730 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.56%報 2121 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 1.7%報 1466.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.23%報 646.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.18%報 699.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行呵護季末流動(dòng)性平穩，于昨日開(kāi)展 2780 億元 7 天期逆回購操作，當日有 1820億元逆回購到期 ， 因此單日凈投放 960 億元。
2、 硅谷銀行、 簽名銀行股票復牌均暴跌超 99% ， 兩家銀行股票現已進(jìn)入 OTC （場(chǎng)外交易市場(chǎng)） 市場(chǎng)交易。 在這場(chǎng)危機爆發(fā)前，硅谷銀行、簽名銀行的總資產(chǎn)規模分別高達 2120億美元 （約合人民幣 15000 億元） 、 1104 億美元 （約合人民幣 7600 億元） 。
3、英國央行行長(cháng)貝利表示，近期金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩可能成為英國經(jīng)濟的不利因素，并可能對下一次利率決議產(chǎn)生影響。 有證據表明金融環(huán)境正在收緊。
4、 在 27 日舉行的第三屆陸家嘴全球資產(chǎn)管理高峰論壇上 ，《浦東新區加快推進(jìn)陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理中心核心功能區建設的若干意見(jiàn)》發(fā)布，其中提出，支持 QFII、 RQFII投資全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨和商品期貨、 期權等。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品漲跌不一 ， 燃油漲 2.06% ， 瀝青、 玻璃、 乙二醇漲超 1% ， 純堿跌 1.39%。 黑色系多數上漲 ， 鐵礦石漲 1.65%。 農產(chǎn)品普遍上漲 ， 棕櫚油、 豆油、 菜油、 棉花、 豆二、 菜粕漲逾 1%。 基本金屬多數收漲 ， 滬鎳漲 2.37% ， 滬錫漲 1.21%，滬鋅漲 0.6%，不銹鋼漲 0.49%，滬鋁漲 0.46%，滬銅漲 0.14%，滬鉛跌 1.04%。
2、 據船運調查機構 SGS 公布數據顯示 ， 預計馬來(lái)西亞 3 月 1-25 日棕櫚油出口量為1168459 噸 ， 較上月同期出口的 985780 噸增加 18.53%。
3、 據 Wind 數據 ， 截至 3 月 28 日 ， 全國豆油港口庫存為 43.60 萬(wàn)噸 ， 3 月 21 日為44.85 萬(wàn)噸 ， 環(huán)比減少 1.25 萬(wàn)噸。
4、 美國至 3 月 24 日當周 API 原油庫存變化值錄得-607.6 萬(wàn)桶 ， 為 2022 年 12 月 2日當周以來(lái)最大降幅。 預期為 18.7 萬(wàn)桶 ， 前值為 326.2 萬(wàn)桶。
5、 路透社預計 ， 截至 2023 年 3 月 1 日當季美國大豆庫存預計為 17.42 億蒲 ， 上一季度為 30.22 億蒲 ， 去年同期為 19.32 億蒲。 美國 2023 年大豆種植面積預計為 8824.2萬(wàn)英畝 ， 高于 2023 年 2 月展望論壇預測的 8750 萬(wàn)英畝和 2022 年最終種植面積數據的8750 萬(wàn)英畝。
6、 巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì )（Anec） 報告顯示，預計巴西 3 月大豆出口量為 1519.7萬(wàn)噸，低于此前一周預測的 1538.8 萬(wàn)噸；豆粕出口量為 175.7 萬(wàn)噸，低于此前預測的 178.7萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.28 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7660 | 7488 | 172 | 48 |
豆油 | 8800 | 8000 | 800 | 38 |
豆粕 | 3760 | 3523 | 237 | - 17 |
螺紋 | 4210 | 4136 | 74 | -31 |
鐵礦 | 890 | 882 | 8 | -3.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 73952 | -2980 | 聚丙烯 | 1,174 | 0 |
鋁 | 212323 | -101 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39100 | -1079 | 原油 | 9708000 | 2896000 |
鎳 | 1114 | -17 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1851290 | 5844 | 棕櫚 | 1,100 | 900 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 10,925 | -800 |
熱軋卷板 | 69249 | -5372 | 豆粕 | 11,633 | -100 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 29,069 | -700 |
天然橡膠 | 187990 | 0 | 淀粉 | 4,541 | -1,038 |
20 號膠 | 35170 | 404 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
六、 主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ， 近期商務(wù)部不斷會(huì )見(jiàn)知名外資企業(yè)高管 ， 表明中國對外開(kāi)放態(tài)度不變； 與此同時(shí) ， 海南等地方政府不斷出臺支持民營(yíng)企業(yè)及企業(yè)家相關(guān)政策 ， 國內營(yíng)商環(huán)境不斷改善。 今年 1-2 月 ， 全國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額 8872.1 億元 ， 同比下降 22.9% ， 表明國內經(jīng)濟復蘇需要更多的數據支持。
股指方面，主要指數盤(pán)中震蕩調整，整體偏弱。 成交與上一個(gè)交易日相比下降，但連續四個(gè)交易日破萬(wàn)億 ， 合計成交額約 1 萬(wàn)億元。 北向資金全天小幅凈流入。 成交量持續穩定在萬(wàn)億以上 ， 但盤(pán)面偏弱 ， 短期有調整預期 ， 上周短線(xiàn)多單暫時(shí)離場(chǎng)。 從長(cháng)期趨勢看，指數上漲仍有空間。
商品方面，多數商品出現反彈。 昨晚海外市場(chǎng)在原油反彈背景下，帶動(dòng)化工、基本金屬上漲 ， 國內商品經(jīng)過(guò)階段性調整 ， 有反彈需求 ， 暫時(shí)觀(guān)望或可以考慮逢高沽空供需將改變的純堿等品種。
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