一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 , 道指跌 0.71%報 32656.7 點(diǎn) , 標普 500 指數跌 0.3%報3970.15 點(diǎn) , 納指跌 0.1%報 11455.54 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 0.49%報 1833.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.12%報 21.025 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 4 月合約漲 1.53%,報 76.84 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.38% , 報 83.17 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅漲 2.02%報 8980 美元/噸 , 月跌 2.63%;LME 期鋅漲 1.54%報 3034.5 美元/噸,月跌 10.46%; LME 期鎳跌 2.41%報 24890 美元/噸,月跌 17.97%; LME 期鋁漲 0.38%報 2372 美元/噸,月跌 10.29%; LME 期錫跌 1.62%報 25065 美元/噸 , 月跌 15.01%; LME 期鉛跌 0.24%報 2106.5 美元/噸 , 月跌 1.4%。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 , 大豆期貨跌 2.2%報1479.5 美分/蒲式耳,月跌 3.8%; 玉米期貨跌 2.06%報 630.25 美分/蒲式耳,月跌 7.28%;小麥期貨跌 0.42%報 707 美分/蒲式耳 , 月跌 7.13%。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統計局發(fā)布 2022 年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報顯示 , 2022 年,我國 GDP達 121 萬(wàn)億元 , 這是繼 2020 年、 2021 年連續突破 100 萬(wàn)億元、 110 萬(wàn)億元之后 , 再次躍上新臺階。 按年平均匯率折算 , 我國經(jīng)濟總量達 18 萬(wàn)億美元 , 穩居世界第二位。 人均GDP 為 1.27 萬(wàn)美元 , 繼續保持在 1.2 萬(wàn)美元以上。
2、 美聯(lián)儲貼現率會(huì )議紀要: 在美聯(lián)儲 1 月 31 日至 2 月 1 日的政策會(huì )議之前 , 12 個(gè)地區中有 2 個(gè)聯(lián)邦儲備銀行的委員會(huì )尋求不改變貼現率; 3 個(gè)聯(lián)邦儲備銀行委員會(huì )希望 1月份將貼現利率提高 50 個(gè)基點(diǎn)。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示,歐元區通脹壓力已經(jīng)開(kāi)始緩解,包括最重要的核心通脹 , 但歐洲央行在確信通脹回落至 2%之前不會(huì )結束加息 , 3 月加息 50 個(gè)基點(diǎn)的可能性依然存在。
4、 中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì )第二次全體會(huì )議 , 于 2023 年 2 月 26 日至 28 日在北京舉行。 全會(huì )強調 , 要努力擴大內需 , 切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平 , 進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)化法治化國際化營(yíng)商環(huán)境 , 有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險 , 守住不發(fā)生系統性風(fēng)險的底線(xiàn)。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 , 能源化工品多數上漲 , 燃油漲 2.05% , LPG 漲1.35%,短纖漲 1.2%,PTA 漲 1.08%。黑色系普遍上漲。 農產(chǎn)品多數下跌,菜粕跌 1.31%,豆粕跌 1.11%?;窘饘俣鄶凳盏?,滬鎳跌 2.76%,滬錫跌 2.27%,不銹鋼跌 2.15%,滬鋁跌 0.24% , 滬鉛跌 0.16% , 滬鋅漲 0.24% , 滬銅漲 1.5%。
2、 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )最新統計資料表明 ,以單邊計算 , 2 月全國期貨交易市場(chǎng)成交量為540870330 手,成交額為 409569.52 億元 , 同比分別增長(cháng) 26.69%和 16.88%,環(huán)比分別增長(cháng) 35.89%和 36.36%。 1—2 月全國期貨市場(chǎng)累計成交量為 938890457 手 , 累計成交額為 709918.55 億元 , 同比分別增長(cháng) 7.91%和下降 0.97%。
3、 據 Mysteel 統計 , 2 月 28 日中國 45 港進(jìn)口鐵礦石庫存總量 14074.57 萬(wàn)噸 , 環(huán)比上周一減少 173 萬(wàn)噸 , 47 港庫存總量 14706.57 萬(wàn)噸 , 環(huán)比減少 236 萬(wàn)噸。
4、農業(yè)農村部公布 2 月份第 4 周畜產(chǎn)品和飼料集貿市場(chǎng)價(jià)格情況,2 月份第 4 周(采集日為 2 月 22 日) 生豬產(chǎn)品、 商品代雛雞價(jià)格上漲 , 雞蛋、 雞肉、 牛羊肉、 生鮮乳、 豆粕、 育肥豬配合飼料、 蛋雞配合飼料價(jià)格下跌。 其中 , 全國豬肉平均價(jià)格 26.77 元/公斤,比前一周上漲 0.3% , 同比上漲 10.8%。
5、據馬來(lái)西亞獨立檢驗機構 AmSpec,馬來(lái)西亞 2 月1-28 日棕櫚油出口量為 1062057噸 , 上月同期為 1066287 噸 , 環(huán)比減少 0.4%。 據船運調查機構 ITS 數據顯示 , 馬來(lái)西亞2 月 1-28 日棕櫚油出口量為 1159720 噸 , 上月同期為 1133868 噸 , 環(huán)比增加 2.28%。
6、倫敦金屬交易所( LME) 周二宣布,立即暫停任何新的俄羅斯原鋁、銅、鉛、鎳或鋁合金的 LME 注冊倉單 , 該規定適用于存儲在美國的 LME 上市倉庫。 美國倉庫中幾乎沒(méi)有俄羅斯金屬 , 影響有限; 在美國以外的地區 , 交貨規則沒(méi)有任何變化。 美國關(guān)稅不會(huì )改變其對俄羅斯金屬的立場(chǎng)。
7、 智利統計局公布數據顯示 , 智利 1 月銅產(chǎn)量為 435939 噸 , 較上月的 497971 噸減少 12.46% , 較去年同期的 430388 噸增加 1.3%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.28 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8300 | 8228 | 72 | -38 |
豆油 | 9740 | 8848 | 892 | -26 |
豆粕 | 4320 | 3775 | 545 | 10 |
螺紋 | 4260 | 4174 | 86 | 17 |
鐵礦 | 895 | 888.5 | 6.5 | - 18 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 140809 | 567 | 聚丙烯 | 3,493 | -40 |
鋁 | 202515 | -973 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 54347 | 681 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1545 | 460 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2015631 | -15535 | 棕櫚 | 3,492 | 0 |
螺紋鋼 | 52464 | 0 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 86954 | -6236 | 豆粕 | 15,876 | -50 |
鐵礦石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 56,699 | -117 |
天然橡膠 | 187470 | 600 | 淀粉 | 12,573 | -392 |
20 號膠 | 27509 | 403 | 聚乙烯 | 1,321 | 0 |
宏觀(guān)方面 , 月末資金延續收斂態(tài)勢 , Shibor全線(xiàn)上行 , 其中隔夜品種上行 26.6bp 報2.083% , 7 天期上行 17.5bp 報 2.352%。 為維護月末流動(dòng)性平穩 , 央行當日以利率招標方式開(kāi)展了 4810 億元 7 天期逆回購操作 , 實(shí)現單日凈投放 3310 億元流動(dòng)性。 近兩日資金價(jià)格上漲 , 需觀(guān)察其持續性。
股指方面,主要指數早盤(pán)震蕩下探,午后探底回升。 成交額與上一個(gè)交易日相比繼續維持低位,成交額約為 7500 億元。 北向資金全天凈流出約 13 億元。 從長(cháng)期趨勢看,指數上漲仍有空間 , 當前主要方向仍以做多為主 , 短期調整大概率結束。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面,多數以調整為主。 美聯(lián)儲會(huì )議紀要內容,對大宗商品形成一定的壓制。 但國內消費復蘇預期 , 對大宗形成支撐。 短期來(lái)看 , 美聯(lián)儲加息上限提高對市場(chǎng)影響占據重要地位 , 美元指數不斷上漲 , 壓制大宗商品價(jià)格。
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