一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，納指跌 2.18%，標普 500 指數跌 1.45%，道指跌 1.05%。
2、國際油價(jià)走低， NYMEX 原油期貨明年 2 月合約收跌 0.06%報 78.24 美元/桶， 布油明年 3 月合約尾盤(pán)跌 0.35%報 82.29 美元/桶。
3、COMEX 期金收盤(pán)跌 1.37%，報 1800.4 美元/盎司； COMEX 期銀收盤(pán)跌 1.88%，報 23.74 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬漲跌不一， LME 期銅跌 1.62%，報 8257.5 美元/噸； LME 期鋅跌2.67%，報 2929 美元/噸； LME 期鎳跌 0.88%，報 29330 美元/噸； LME 期鋁漲 0.02%，報 2392 美元/噸； LME 期錫跌 0.71%，報 23890 美元/噸； LME 期鉛跌 0.77%，報 2195.5美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、歐洲央行副行長(cháng)金多斯表示，未來(lái)兩三個(gè)月時(shí)間里，通脹率將在目前水平附近徘徊；到 2023 年第二季度， 通脹率預計將下降到 7%左右； 加息 50 個(gè)基點(diǎn)可能會(huì )成為近期新常態(tài)，預計一段時(shí)間內將以這種速度提高利率。
2、美國第三季度 GDP 被大幅上修。美國第三季度實(shí)際 GDP 年化季環(huán)比終值升 3.2%，預期升 2.9%，修正值升 2.9%，初值升 2.6%；三季度實(shí)際個(gè)人消費支出終值環(huán)比升 2.3%，為 2021 年第四季度以來(lái)新高。美國第三季度核心 PCE 物價(jià)指數終值環(huán)比升 4.7%，預期升 4.6%，修正值升 4.6%，初值升 4.5%；同比升 4.9%，修正值和初值均升 4.9%。
3、美國上周初請失業(yè)金人數為 21.6 萬(wàn)人，預期22.2 萬(wàn)人， 前值從 21.1 萬(wàn)人修正為21.4 萬(wàn)人。美國 12 月 10 日當周續請失業(yè)金人數為 167.2 萬(wàn)人， 預期 168.3 萬(wàn)人， 前值從 167.1 萬(wàn)人修正為 167.8 萬(wàn)人。
4、央行連續加碼 14 天期逆回購，維護年末流動(dòng)性平穩。央行公告，12 月 22 日開(kāi)展40 億元 7 天期和 1530 億元 14 天期逆回購操作， 實(shí)現凈投放 1550 億元。央行公開(kāi)市場(chǎng)操作自 12 月 15 日轉入凈投放后，近 5 個(gè)交易日累計投放 5790 億元。
三、商品要聞
1、國內期貨夜盤(pán)主力合約多數收跌， 黑色系跌幅居前， 焦炭、焦煤、鐵礦石跌超 2%；化工品普跌，乙二醇跌超 2%，聚丙烯跌近 2%；油脂油料普跌，棕櫚油、豆油跌超 1%。
2、世界鋼鐵協(xié)會(huì )公布數據顯示， 11 月全球粗鋼產(chǎn)量為 1.391 億噸，同比下降 2.6%。其中， 中國粗鋼產(chǎn)量為 7450 萬(wàn)噸，增長(cháng) 7.3%。
3、據 Mysteel，截至 12 月 22 日當周， 產(chǎn)量連續兩周下滑，廠(chǎng)庫由降轉增， 社庫連續四周增加，表觀(guān)消費由增轉降。其中， 螺紋產(chǎn)量 276.94 萬(wàn)噸，較上周減少 7.99 萬(wàn)噸，降幅 2.80%。
4、新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)數據顯示， 截至 12 月 21 日當周， 新加坡燃油庫存增加 131.4 萬(wàn)桶，達到 2140.3 萬(wàn)桶的六周新高。
5、印尼棕櫚油基金(BPDPKS) 首席執行官周四稱(chēng)，印尼 2022 年棕櫚油出口預計為3467 萬(wàn)噸， 低于去年的 3778 萬(wàn)噸，部分因 4 月份暫時(shí)停止出口。
6、據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì )(MPOA) 發(fā)布的數據， 馬來(lái)西亞 12 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預估減 3.87%，其中馬來(lái)半島減 6.55%，馬來(lái)東部增 0.40%，沙巴減 0.98%，沙撈越增4.72%。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.12.22 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7860 | 7678 | 182 | 268 |
豆油 | 9280 | 8386 | 894 | 116 |
豆粕 | 4580 | 3775 | 805 | -17 |
螺紋 | 4030 | 3961 | 69 | 113 |
鐵礦 | 810 | 817.5 | -7.5 | 11.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26937 | -555 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 40329 | -2116 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 1530 | -828 | 原油 | 8190000 | 0 |
鎳 | 1110 | -349 | 燃料油 | 172630 | 0 |
白銀 | 2028141 | 11966 | 棕櫚 | 0 | -318 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | -200 |
熱軋卷板 | 21976 | 0 | 豆粕 | 15,062 | -307 |
鐵礦石 | 2,800 | 0 | 玉米 | 68,819 | 0 |
天然橡膠 | 157380 | 2200 | 淀粉 | 3,140 | 0 |
20 號膠 | 29716 | -504 | 聚乙烯 | 1,875 | 0 |
宏觀(guān)方面，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議部署深入抓好穩經(jīng)濟一攬子政策措施落地見(jiàn)效， 推動(dòng)經(jīng)濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間。宏觀(guān)面相對穩定， 影響較小。
股指方面， 主要指數沖高回落， 兩市成交額小幅增加，全日成交約 6600 億元，北向資金全日凈買(mǎi)入約 28 億元。個(gè)股方面， 跌多漲少，漲停多于跌停個(gè)股數量。目前指數處于底部縮量整理階段，短期缺乏交易機會(huì )，長(cháng)期多單布局為主。
商品方面，我國首個(gè)新能源金屬期貨品種工業(yè)硅期貨在廣期所掛牌交易，集體走跌。當前國內疫情防控雖然逐漸放開(kāi)，但近一段時(shí)間感染者較多，需求較弱， 大宗商品庫存壓力仍然較大，大宗商品價(jià)格預計偏弱，但波動(dòng)性較大，多看少動(dòng)為主。
免責聲明：本報告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì )發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀(guān)、公正，但報告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢(xún)證號：Z0010869