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關(guān)于轉發(fā)原油期權上市交易有關(guān)事項的通知

時(shí)間:2021-06-16

上能發(fā)〔202154

各有關(guān)單位:

  中國證監會(huì )已批準上海國際能源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)能源中心)開(kāi)展原油期權交易。根據能源中心相關(guān)規則,現將有關(guān)事項通知如下:

一、上市時(shí)間

  原油期權自2021621日(周一)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價(jià),9:00開(kāi)盤(pán)。

  二、交易時(shí)間

  每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:3013:30-15:00,連續交易時(shí)間,每周一至周五21:00-次日02:30(與標的期貨一致)。法定節假日(不包含周六和周日)前第一個(gè)工作日的連續交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。

  三、掛牌合約月份及最后交易日調整

  原油期權首日掛牌SC2109、SC2110對應的期權合約。

  原油期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量為10000手(單邊)。

  SC2110對應的期權合約的最后交易日為202193日(周五),SC2201對應的期權合約的最后交易日為2021127日(周二),SC2202對應的期權合約的最后交易日為202215日(周三)。

  四、掛牌基準價(jià)

  原油期權首日掛牌合約基準價(jià)由能源中心在上市前一交易日公布。

  計算公式為二叉樹(shù)期權定價(jià)模型,其中無(wú)風(fēng)險利率為央行一年期存款利率,所有月份系列期權合約波動(dòng)率取標的期貨主力合約90日歷史波動(dòng)率。

  五、每次最大下單數量

  100手。

  六、行權與履約

  原油期權為美式期權,客戶(hù)辦理行權申請、放棄行權等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表:

   

圖1.png


  七、持倉限額管理

  期權合約和期貨合約分開(kāi)限倉。

  非期貨公司會(huì )員、境外特殊非經(jīng)紀參與者和客戶(hù)持有的某月份期權合約所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和,分別不得超過(guò)下表所示的持倉限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照同一賬戶(hù)管理。

圖2.png

  八、套期保值交易持倉額度

  原油期貨和原油期權可以共用獲批的套期保值交易持倉額度。

  九、相關(guān)費用

  原油期權手續費:交易手續費為10/手,平今倉暫免收交易手續費。行權(履約)手續費為10/手;行權前期權自對沖手續費為10/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。

  十、合約詢(xún)價(jià)

  非期貨公司會(huì )員、境外特殊非經(jīng)紀參與者和客戶(hù)可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)請求應當指明合約代碼,對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí),不接受詢(xún)價(jià)。

圖3.png

請各有關(guān)單位做好原油期權上市的各項準備工作,加強風(fēng)險管理,確保市場(chǎng)平穩運行。

特此通知

 

 

上海國際能源交易中心

2021611