鄭商所發(fā)〔2019〕6號
中國證券監督管理委員會(huì )已批準鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所)掛牌棉花期權合約,現將掛牌有關(guān)事項公告如下:
一、 掛牌時(shí)間
棉花期權合約自2019年1月28日(周一)掛牌交易,當日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、 掛牌合約月份
首日掛牌的棉花期權合約標的期貨合約為:CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。
三、掛牌基準價(jià)
鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中,波動(dòng)率參數根據棉花期貨歷史波動(dòng)率等因素確定,利率參數取一年期貸款基準利率。掛牌基準價(jià)于1月25日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤(pán)交易時(shí)間
1月28日當晚起,棉花期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。棉花期權合約夜盤(pán)交易時(shí)間與棉花期貨合約相同。
五、最大下單數量
限價(jià)指令的每次最大下單數量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份棉花期權合約投機持倉限額為6000手,投機、套利與套期保值持倉之和不得超過(guò)棉花期權合約投機持倉限額的3倍。
做市商持倉限額為20000手。
七、詢(xún)價(jià)限制
對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
棉花期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢(xún)價(jià)。
申報買(mǎi)價(jià)(元/噸) | 價(jià)差(元/噸) |
150以下 | 12 |
150及以上,300以下 | 24 |
300及以上,600以下 | 48 |
600及以上,1000以下 | 80 |
1000及以上,1500以下 | 120 |
1500及以上 | 160 |
特此公告
鄭州商品交易所
2019年1月21日