各會(huì)員單位:
5年期國(guó)債期貨將于2013年9月6日上市交易。國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下:
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:
其中,r:5年期國(guó)債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國(guó)債的票面利率;
f:可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
特此通知。
資料信息來(lái)源:
各會(huì)員單位:
5年期國(guó)債期貨將于2013年9月6日上市交易。國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下:
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:
其中,r:5年期國(guó)債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國(guó)債的票面利率;
f:可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
特此通知。
中國(guó)金融期貨交易所
二〇一三年九月三日
(資料來(lái)源:中國(guó)金融期貨交易所)